- EAN13
- 9782130666813
- Éditeur
- FeniXX réédition numérique (Presses universitaires de France)
- Date de publication
- 1991
- Collection
- Banque et bourse
- Langue
- français
- Langue d'origine
- français
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
La Duration et le risque de taux
Abbas Mohseni, Jean-Marc Plumyène
FeniXX réédition numérique (Presses universitaires de France)
Banque et bourse
Livre numérique
Autre version disponible
Le développement exceptionnel des marchés de capitaux, au cours des dernières
années, est marqué par une forte instabilité des taux d'intérêt et, donc, par
un risque important pour les intervenants financiers. Le gestionnaire d'un
portefeuille obligataire, le responsable du bilan d'une banque, le trésorier
d'une entreprise doivent savoir maîtriser ce risque. En tant que mesure
synthétique de l'exposition au risque de taux, la duration est l'outil de base
de la gestion rigoureuse d'un portefeuille sensible aux variations de taux.
L'objet de cet ouvrage est une présentation progressive et complète de ce
concept. Les nombreux exemples qui l'illustrent donneront au lecteur le moyen
d'appliquer rapidement les modèles financiers qui s'appuient sur la duration.
années, est marqué par une forte instabilité des taux d'intérêt et, donc, par
un risque important pour les intervenants financiers. Le gestionnaire d'un
portefeuille obligataire, le responsable du bilan d'une banque, le trésorier
d'une entreprise doivent savoir maîtriser ce risque. En tant que mesure
synthétique de l'exposition au risque de taux, la duration est l'outil de base
de la gestion rigoureuse d'un portefeuille sensible aux variations de taux.
L'objet de cet ouvrage est une présentation progressive et complète de ce
concept. Les nombreux exemples qui l'illustrent donneront au lecteur le moyen
d'appliquer rapidement les modèles financiers qui s'appuient sur la duration.
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